白糖下跌 看跌隐波下降 20170907

【成交行情概况】

标的物情况:

今日国内白糖期货合约SR801下跌,收盘于6283,下跌了1.35%,今日成交量为613506手,持仓量较上一交易日基本持平,为738140手。

期权方面:

白糖期权全天总成交量为11180手,昨日成交量为9024手,总成交额和总持仓量分别达到13086800元和107488手。其中, SR801期权合约成交量为6538,持仓量为64226手。

 

【波动率分析】

白糖SR801期权合约的整体隐含波动率;看涨上升,看跌略降。其中看涨期权隐含波动率为13%左右,看跌期权隐含波动率在12%左右。

 

P/C比率分析】

从白糖SR801期权合约统计看,成交量P/C比为0.57,持仓量P/C比为0. 88

根据P/C持仓量数据对比来看,SR801期权合约的CallPut的持仓量相对集中的行权价位在60006600,显示震荡区间在6000-6600

 

【投资策略建议】

白糖1801跌破6300支撑位,短期偏弱,从put持仓量看,持仓量最大的行权价由6200移至6000,显示震荡区间扩大到6000-6600,投资者可卖出6000-6600的宽跨式组合,或者等待行情运行到区间上下沿再做选择。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白糖期权日报图表

1:白糖期权1801合约行情统计

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2:白糖期权合约信息统计

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

1:白糖期权1801合约隐含波动率微笑

 

2:白糖期权隐含波动率期限结构

 

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2:白糖期权合约波动率(%)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

3:白糖SR801期权合约P/C比率

 

4:不同月份白糖期权合约P/C比率

 

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

5.白糖 SR801期权合约看涨-看跌期权持仓量对比

 

6.白糖看涨/看跌期权持仓量对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

期货市场监控中心|国泰君安证券|国泰君安(香港)|国联安基金|国泰君安创新投资| 友情链接:
版权所有© 2017 国泰君安期货有限公司