白糖小幅上涨 看涨隐波略升 20170908

【成交行情概况】

标的物情况:

今日国内白糖期货合约SR801上涨,收盘于6363,上涨了0.06%,今日成交量为307566手,持仓量较上一交易日基本持平,为742216手。

期权方面:

白糖期权全天总成交量为9024手,昨日成交量为20888手,总成交额和总持仓量分别达到9881200元和107220手。其中, SR801期权合约成交量为6726,持仓量为64036手。

 

【波动率分析】

白糖SR801期权合约的整体隐含波动率;看涨略涨。其中看涨期权隐含波动率为11%左右,看跌期权隐含波动率在15%左右。

 

P/C比率分析】

从白糖SR801期权合约统计看,成交量P/C比为1.12,持仓量P/C比为0. 89

根据P/C持仓量数据对比来看,SR801期权合约的CallPut的持仓量相对集中的行权价位在62006600,显示震荡区间在6200-6600

 

【投资策略建议】

白糖1801合约整体处于反弹阶段,6300有支撑,6500有一定阻力,6600有较大阻力,投资者可卖出看跌期权。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白糖期权日报图表

1:白糖期权1801合约行情统计

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2:白糖期权合约信息统计

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

1:白糖期权1801合约隐含波动率微笑

 

2:白糖期权隐含波动率期限结构

 

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2:白糖期权合约波动率(%)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

3:白糖SR801期权合约P/C比率

 

4:不同月份白糖期权合约P/C比率

 

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

5.白糖 SR801期权合约看涨-看跌期权持仓量对比

 

6.白糖看涨/看跌期权持仓量对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

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