国债期货:数据出炉前市场情绪谨慎 1013

日期:2017-10-13

【观点与策略】

数据出炉前市场情绪谨慎。TF1712支撑位96.965元,压力位97.545元;T1712支撑位94.330元,压力位94.900元。昨日,债市延续走弱,期债震荡走低,全线大幅收跌,10年期主力合约T1712收跌0.32%,银行间现券收益率大幅上行。现货方面,国开行两期债中标收益率高于二级市场,显示需求一般,招标结果不理想打压市场,甚至午后有MLF不续做等传言扰乱市场情绪,也反映出市场较为脆弱。另外,国家统计局将分别于下周一和下周四发布9CPI和工业、投资等数据,资金在此之前入场意愿较低。关注明日央行MLF续作情况以及近期金融数据公布情况。

 

昨日国债期市

5年期国债期货主力合约TF1712开盘97.410元,最高97.445元,最低97.230元,收盘97.255元,下跌-0.165元,跌幅-0.17%,振幅0.215元,成交10427手,较昨日增加4170手,持仓65883手,增仓674手。10年期国债期货主力合约T1712开盘94.890元,最高94.950元,最低94.605元,收盘94.615元,下跌-0.300元,跌幅-0.32%,振幅0.345元,成交31493手,较昨日增加8045手,持仓73022手,增仓1213手。

【昨日国债现市】

5年期活跃CTD券为130005.IBIRR6.35%10年期活跃CTD券为160010.IBIRR6.43%,目前R0073.5%

昨日利率债收益率整体小幅上行。早盘进出口行续发3510年期,午后国开行续发25年期,招标利率涨跌互现,整体小幅波动。截止日终,国债、国开债、农发行债、进出口行债收益率曲线短端有所下行,其余期限整体小幅上行1-2BP

具体来看,国债曲线3年期170016带动曲线对应期限上行2BP3.6%5年期170014带动曲线对应期限上行3BP3.68%7年期170020带动曲线对应期限上行1BP3.71%10年期170018带动曲线对应期限上行2BP3.68%30年期170015带动曲线对应期限上行2BP4.27%

货币市场方面,1011日银行间质押式回购市场共成交26672亿元,增加3.16%。其中,隔夜收于2.60%,较前一交易日下跌60bp7天收于3.50%,较前一交易日上涨20bp;中期方面,14天收于3.80%,较前一交易日下跌16bp;长期方面,1个月收于4.80%,与上一交易日持平。3个月收于4.70%,较前一交易日上涨2bp

 

【财经资讯】

1011央行进行200亿7天逆回购操作,当日600亿逆回购到期,单日净回笼400亿

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升33个基点,报6.5808,创920日以来最高,且连续三日调升

沪深两市双双下跌,上证综指跌2.18点或(-0.06%)至3386.10点,深证成指下跌5.18点或(-0.05%)至11307.32点,创业板指下跌1.56点或(-0.08%)至1899.99点。

 

【技术分析】

技术上,TF1712大跌,截止收盘日K线收于10日和20日线上方,目前5日、10日和20日线向下,K线位于布林带下轨,布林带轨距开始略有放大,MACD指标动能柱开始翻红,DIFF线和DEA线在零轴附近,KDJ指标处于脱离超卖位置。T1712全天走势与TF1712相似。

 

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