白糖小幅上涨 期权隐波平稳 20171013

【成交行情概况】

标的物情况:

今日国内白糖期货合约SR801上涨,收盘于6221,上涨了0.88%,今日成交量为417238手,持仓量较上一交易日上升,为692282手。

期权方面:

白糖期权全天总成交量为17652手,上一交易日成交量为27238手,总成交额和总持仓量分别达到21266900元和145998手。其中, SR801期权合约成交量为13876,持仓量为92718手。

 

【波动率分析】

白糖SR801期权合约的整体隐含波动率:平稳。其中看涨期权隐含波动率为12%左右,看跌期权隐含波动率在15%左右。

 

P/C比率分析】

从白糖SR801期权合约统计看,成交量P/C比为1.31,持仓量P/C比为0. 86

根据P/C持仓量数据对比来看,SR801期权合约的Put的持仓量在6000上显著增加,Call的持仓量在6400上增加,显示震荡区间上移到6000-6400

 

【投资策略建议】

白糖延续反弹,确认了6000的有效支撑,但整体仍然处于6000-6400震荡区间,投资者可卖出6000-6400宽跨式策略。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白糖期权日报图表

1:白糖期权1801合约行情统计

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2:白糖期权合约信息统计

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

1:白糖期权1801合约隐含波动率微笑

 

2:白糖期权隐含波动率期限结构

 

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

5.白糖 SR801期权合约看涨-看跌期权持仓量对比

 

6.白糖看涨/看跌期权持仓量对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

 

 

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