国债期货:两会接近尾声,期债或有压力 0314

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【昨日国债期市】
  5年期国债期货主力合约TF1806开盘96.605元,最高96.605元,最低96.430元,收盘96.445元,下跌-0.150元,跌幅-0.16%,振幅0.175元,成交6962手,较昨日增加1613手,持仓18301手,减仓35手。10年期国债期货主力合约T1806开盘92.960元,最高92.970元,最低92.645元,收盘92.695元,下跌-0.290元,跌幅-0.31%,振幅0.325元,成交33870手,较昨日增加12784手,持仓41055手,减仓1324手。
【昨日国债现市】
  5年期活跃CTD券为130005.IB,IRR为7.42%,10年期活跃CTD券为160010.IB,IRR为3.63%,目前R007约3.5%。
  昨日利率债收益率整体小幅波动。今日早盘国开债续发1、3、10年期,招标利率涨跌互现。截止日终,SKY整体波动4BP以内;除短端个别期限下行明显外,国开债、农发行债、进出口行债收益率曲线整体波动4BP以内。
  具体来看, SKY_1Y受180003带动上行3BP至3.31%; SKY_5Y受180001带动上行3BP至3.7%;SKY_10Y受180004带动上行1BP至3.84%。
  货币市场方面,3月13日银行间质押式回购市场共成交29035亿元,减少0.96%。其中,隔夜收于3.00%,较前一交易日上涨34bp,7天收于3.50%,较前一交易日上涨40bp;中期方面,14天收于4.00%,较前一交易日上涨25bp;长期方面,1个月收于5.40%,较前一交易日上涨2bp。3个月收于4.85%,与上一交易日持平。
  
【财经资讯】
  3月13日,央行周二进行300亿7天、300亿28天逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放600亿。
  
【市场观察】
  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升115个基点,报6.3218。
  沪深两市整体下跌,上证综指下跌16.46点(或-0.49%)至3310.24点,深证成指下跌84.86点(或-0.75%)至11241.41点,创业板指下跌9.73点(或-0.52%)至1872.68点。
  
【技术分析】
  技术上,TF1806下跌,截止收盘日K线收于10日和20日线上方,目前5日、10日和20日线向下,K线位于布林带下轨,布林带轨距开始略有放大,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴附近,KDJ指标处于脱离超卖位置。T1806全天走势与TF1806相似。
【操作建议】
  期债多空目前较为胶着。TF1806支撑位96.155元,压力位96.735元;T1806支撑位92.415元,压力位92.975元。月中缴税、缴准临近,资金如期收紧,资金成本呈现出触底反弹迹象,14天和21天银存间质押式回购加权平均利率上行幅度约20bp,昨日期债明显调整;另外,两会接近尾声,监管细则出台的预期逐渐增强。我们认为,期债短期或承受压力。
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