国债期货:期债或维持弱势 0517

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【观点与策略】

期债或维持弱势。TF1809支撑位97.300元,压力位97.890元;T1809支撑位93.840元,压力位94.400元。央行在公开市场连续加大净投放力度平抑税期扰动,逆回购净投放2600亿元,但是资金面还是有所收敛,加上经济稳定、通胀担忧以及信用债集体违约等因素的冲击,我们认为后期期债或维持弱势震荡

 

昨日国债期市

5年期国债期货主力合约TF1809开盘97.400元,最高97.670元,最低97.390元,收盘97.595元,上涨0.015元,涨幅0.02%,振幅0.280元,成交4392手,较昨日减少3834手,持仓10154手,增仓1748手。10年期国债期货主力合约T1809开盘93.855元,最高94.150元,最低93.810元,收盘94.120元,上涨0.095元,涨幅0.10%,振幅0.340元,成交29990手,较昨日减少4718手,持仓18310手,减仓4149手。

【昨日国债现市】

5年期活跃CTD券为130005.IBIRR7.42%10年期活跃CTD券为160010.IBIRR3.63%,目前R0072.8%

昨日利率债市场收益率整体小幅波动。具体来看,SKY_3M下行2BP2.75%SKY_10Y下行1BP3.71%

货币市场方面,514日银行间质押式回购市场共成交27943亿元,增加11.79%。其中,隔夜收于2.80%,较前一交易日下跌70bp7天收于2.80%,较前一交易日上涨10bp;中期方面,14天收于3.30%,较前一交易日上涨3bp;长期方面,1个月收于4.80%,较前一交易日上涨7bp3个月收于4.40%,较前一交易日下跌3bp

 

【财经资讯】

514央行进行1400亿元7天、1200亿元14天逆回购操作,当日有600亿元逆回购到期,净投放2000亿元

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬259个基点,报6.3745

沪深两市双双下跌,上证综指下跌22.55点(或-0.71%)至3169.57点,深证成指下跌46.67点(或-0.43%)至10701.32点,创业板指下跌11.34点(或-0.61%)至1846.67点。

 

【技术分析】

技术上,TF1806震荡,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向上,K线位于布林带中轨附近,布林带轨距开始略有放大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴附近,KDJ指标处于超卖位置。T1806全天走势与TF1806相似。

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