国债期货:美联储如期加息,期债受到冲击有限 0614

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【观点与策略】

美联储如期加息,期债受到冲击有限。TF1809支撑位97.245元,压力位97.835元;T1809支撑位94.345元,压力位94.915元。美联储宣布加息25个基点,已被市场基本消化,对期债冲击较小,国内央行或采取跟随加息的方式,上半年美联储加息25bp,国内央行公开市场跟随加息5bp。另外关注今日5月工业增加值、城镇固投等重磅经济数据,我们预期数据会有一定下行,期债或提振上涨。

 

昨日国债期市

5年期国债期货主力合约TF1809开盘97.445元,最高97.585元,最低97.390元,收盘97.540元,上涨0.130元,涨幅0.13%,振幅0.195元,成交6544手,较昨日增加1046手,持仓16607手,减仓562手。10年期国债期货主力合约T1809开盘94.470元,最高94.650元,最低94.420元,收盘94.630元,上涨0.230元,涨幅0.24%,振幅0.230元,成交30249手,较昨日增加367手,持仓51667手,增仓161手。

【昨日国债现市】

5年期活跃CTD券为130018.IBIRR1.85%10年期活跃CTD券为170010.IBIRR3.44%,目前R0073.3%

昨日利率债市场整体上行。具体来看,SKY_3M上行1BP2.94%SKY_10Y上行4BP3.69%

货币市场方面,613日银行间质押式回购市场共成交28397亿元,减少2.89%。其中,隔夜收于3.05%,较前一交易日上涨44bp7天收于3.30%,与上一交易日持平;中期方面,14天收于4.20%,较前一交易日上涨8bp;长期方面,1个月收于7.00%,较前一交易日上涨17bp3个月收于5.00%,较前一交易日上涨6bp

 

【财经资讯】

613央行进行500亿元7天、200亿元14天、300亿元28天逆回购操作,当日有700亿元逆回购到期,净投放300亿元

中国5月新增人民币贷款11500亿元,预期12000亿元,前值11800亿元。M2货币供应同比增8.3%,预期8.5%,前值8.3%5月社会融资规模增量为7608亿元,比上年同期少3023亿元。5月末社会融资规模存量为182.14万亿元,同比增长10.3%

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬57个基点,报6.4121

沪深两市整体上涨,上证综指下跌30.00点至3049.80点,深证成指下跌153.63点至10161.65点,创业板指下跌26.88点至1685.89点。

 

【技术分析】

技术上,TF1809下跌,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向上,K线位于布林带中轨附近,布林带轨距开始略有放大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴附近,KDJ指标处于超卖位置。T1809全天走势与TF1809相似。

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