国债期货:贸易摩擦再度升级,避险情绪推升期债上涨 0712

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【观点与策略】

贸易摩擦再度升级,避险情绪推升期债上涨。TF1809支撑位98.025元,压力位98.615元;T1809支撑位95.545元,压力位96.115元。中美贸易摩擦升级,美方公布拟对我2000亿美元输美产品加征关税清单,避险情绪升温, 风险资产再度下挫。亚太股市、有色金属等全线下跌。信用债方面,又出现个券大跌现象,18新大02收盘大跌66.3%33.7元,盘中一度跌超70%遭临停,16金茂0135.71%27元。总体来说,期债短期或维持强势。

 

昨日国债期市

5年期国债期货主力合约TF1809开盘98.210元,最高98.330元,最低98.130元,收盘98.320元,上涨0.205元,涨幅0.21%,振幅0.200元,成交6287手,较昨日增加1049手,持仓19652手,增仓245手。10年期国债期货主力合约T1809开盘95.705元,最高95.865元,最低95.575元,收盘95.830元,上涨0.325元,涨幅0.34%,振幅0.290元,成交39986手,较昨日增加4583手,持仓62942手,增仓1250手。

【昨日国债现市】

5年期活跃CTD券为150026.IBIRR3.33%10年期活跃CTD券为160023.IBIRR4.49%,目前R0072.6%

昨日利率债市场小幅波动。具体来看,SKY_3M下行1BP2.44%SKY_10Y稳定在3.54%

货币市场方面,711日银行间质押式回购市场共成交30442亿元,减少1.14%。其中,隔夜收于2.80%,较前一交易日上涨15bp7天收于2.60%,较前一交易日下跌10bp;中期方面,14天收于2.90%,较前一交易日下跌3bp;长期方面,1个月收于3.90%,较前一交易日上涨8bp3个月收于4.00%,较前一交易日下跌29bp

 

【财经资讯】

711人民银行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收逆回购到期等因素的影响,2018711日不开展公开市场操作。鉴于今日有400亿元逆回购到期,实现净回笼400亿元

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升134个基点,报6.6259

沪深两市小幅上涨,上证综指下跌49.86点至2777.77点,深证成指下跌181.61点至9023.86点,创业板指下跌29.97点至1563.01点。

 

【技术分析】

技术上,TF1809上涨,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向上,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距开始略有放大,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴附近,KDJ指标处于中轨。T1809全天走势与TF1809相似。

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