国债:期债或偏弱震荡 0315

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【观点与策略】

期债或偏弱震荡。TS1906支撑位100.140元,压力位100.340元;TF1906支撑位99.175元,压力位99.575元;T1906支撑位97.255元,压力位97.845元。昨日统计局公布了1-2月份经济数据,规模以上工业增加值同比增长5.3%,城镇固定资产投资同比增长6.1%,社会消费品零售总额同比增长8.2%,整体上来看,不及前值,对期债或有支撑,但短期流动性收紧将对期债产生不小压力,短端利率已经出现上行,整体或以弱势震荡为主。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1906开盘100.265元,最高100.265元,最低100.230元,收盘100.240元,下跌-0.025元,跌幅-0.02%,振幅0.035元,成交12手,较昨日减少20手,持仓323手,增仓1手。5年期国债期货主力合约TF1906开盘99.520元,最高99.535元,最低99.375元,收盘99.375元,下跌-0.155元,跌幅-0.16%,振幅0.160元,成交4199手,较昨日增加1085手,持仓14499手,增仓407手。10年期国债期货主力合约T1906开盘97.780元,最高97.795元,最低97.535元,收盘97.550元,下跌-0.240元,跌幅-0.25%,振幅0.260元,成交39060手,较昨日增加3715手,持仓57144手,增仓1398手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为160015.IBIRR2.51%5年期活跃CTD券为170006.IBIRR2.22%10年期活跃CTD券为180019.IBIRR-0.49%,目前R0072.6%

利率债市场收益率整体上行。具体来看,SKY_3M上行15BP2.16%;中债国债收益率曲线2年期上行2BP2.64%SKY_10Y上行1BP3.15%。信用债收益率小幅上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率上行1BP2.89%3年期收益率上行4BP3.69%5年期收益率上行2BP4.01%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期收益率稳定在9.57%

货币市场方面,314日银行间质押式回购市场共成交32350亿元,减少9.21%。其中,隔夜收于2.31%,较前一交易日上涨11bp7天收于2.60%,较前一交易日下跌18bp;中期方面,14天收于3.00%,较前一交易日下跌14bp;长期方面,1个月收于3.50%,较前一交易日下跌8bp3个月收于5.00%,较前一交易日上涨69bp

 

【财经资讯】

314央行公告,受税期等因素影响,银行体系流动性总量有所下降但仍处于合理充裕水平,314日不开展逆回购操作。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升105个基点,报6.7009,创35日以来新高

沪深两市整体下跌,上证综指下跌36.26点(或-1.20%)至2990.69点,深证成指下跌174.13点(或-1.82%)至9417.93点,创业板指下跌43.67点(或-2.58%)至1650.19点。

 

【技术分析】

技术上,TF1906下跌,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向下,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标处于超卖区。TS1906T1906全天走势与TF1906相似。

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