国债:期债或偏弱震荡 0422

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【观点与策略】

期债或偏弱震荡TS1906支撑位99.790元,压力位99.990元;TF1906支撑位98.530元,压力位98.920元;T1906支撑位96.100元,压力位96.680元。政治局会议肯定了一季度的经济运行情况,再次提到“结构性去杠杆”,并表示“稳健的货币政策要松紧适度”,这延续了之前的货币政策方向,结合近期的公开市场操作和短期利率,稳中微紧,期债或偏弱震荡为主。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1906开盘99.875元,最高99.900元,最低99.875元,收盘99.890元,上涨0.035元,涨幅0.04%,振幅0.025元,成交24手,较昨日减少21手,持仓804手,减仓9手。5年期国债期货主力合约TF1906开盘98.780元,最高98.820元,最低98.695元,收盘98.725元,与上一交易日持平,振幅0.125元,成交5004手,较昨日增加1851手,持仓20077手,减仓242手。10年期国债期货主力合约T1906开盘96.525元,最高96.580元,最低96.370元,收盘96.390元,下跌-0.085元,跌幅-0.09%,振幅0.210元,成交32243手,较昨日增加8434手,持仓65372手,减仓1523手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为160015.IBIRR2.55%5年期活跃CTD券为180016.IBIRR2.02%10年期活跃CTD券为160010.IBIRR0.61%,目前R0072.65%

利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M下行4BP2.19%;中债国债收益率曲线2年期稳定在2.91%SKY_10Y上行2BP3.37%。信用债收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率上行1BP3.02%3年期收益率下行4BP3.93%5年期收益率下行1BP4.25%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期收益率下行1BP9.60%

货币市场方面,419日银行间质押式回购市场共成交31963亿元,减少2.35%。其中,隔夜收于2.98%,较前一交易日下跌17bp7天收于2.65%,较前一交易日下跌10bp;中期方面,14天收于3.00%,较前一交易日下跌2bp;长期方面,1个月收于2.90%,较前一交易日下跌3bp3个月收于5.30%,与上一交易日持平。

 

【财经资讯】

419央行公告,2019419日,人民银行以利率招标方式开展了200亿元逆回购操作。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬132个基点,报6.7043

沪深两市整体上行,上证综指上涨20.60点(或0.63%)至3270.80点,深证成指上涨130.58点(或1.27%)至10418.24点,创业板指上涨11.25点(或0.66%)至1715.80点。

 

【技术分析】

技术上,TF1906震荡,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标处于超卖区。TS1906T1906全天走势与TF1906相似。

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