国债:期债或偏弱震荡 0423

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【观点与策略】

期债或偏弱震荡TS1906支撑位99.745元,压力位99.945元;TF1906支撑位98.405元,压力位98.795元;T1906支撑位95.930元,压力位96.510元。政治局会议后,市场预期后期货币政策有所收紧,而经济依然向好,通胀预期已有抬升,期债或偏弱震荡。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1906开盘99.840元,最高99.855元,最低99.840元,收盘99.845元,下跌-0.045元,跌幅-0.05%,振幅0.015元,成交26手,较昨日增加2手,持仓805手,增仓1手。5年期国债期货主力合约TF1906开盘98.620元,最高98.685元,最低98.600元,收盘98.600元,下跌-0.135元,跌幅-0.14%,振幅0.085元,成交3873手,较昨日减少1131手,持仓20188手,增仓111手。10年期国债期货主力合约T1906开盘96.215元,最高96.390元,最低96.205元,收盘96.220元,下跌-0.210元,跌幅-0.22%,振幅0.185元,成交32142手,较昨日减少101手,持仓64098手,减仓1274手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为180007.IBIRR1.52%5年期活跃CTD券为190004.IBIRR0.92%10年期活跃CTD券为180019.IBIRR-0.09%,目前R0073.1%

利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M下行6BP2.12%;中债国债收益率曲线2年期上行2BP2.93%SKY_10Y上行4BP3.41%

信用债收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率上行2BP3.03%3年期收益率上行1BP3.93%5年期收益率稳定在4.25%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期收益率上行1BP9.61%

货币市场方面,422日银行间质押式回购市场共成交35695亿元,增加13.66%。其中,隔夜收于2.65%,较前一交易日下跌33bp7天收于3.10%,较前一交易日上涨45bp;中期方面,14天收于3.40%,较前一交易日上涨13bp;长期方面,1个月收于4.90%,较前一交易日上涨69bp3个月收于5.30%,与上一交易日持平。

 

【财经资讯】

422央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2019422日不开展逆回购操作。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升8个基点,报6.7035

沪深两市整体下行,上证综指下跌55.76点(或-1.70%)至3215.04点,深证成指下跌193.93点(或-1.86%)至10224.31点,创业板指下跌18.29点(或-1.07%)至1697.51点。

 

【技术分析】

技术上,TF1906下跌,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标处于超卖区。TS1906T1906全天走势与TF1906相似。

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