国债:期债或偏弱震荡 0424

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【观点与策略】

期债或偏弱震荡TS1906支撑位99.740元,压力位99.940元;TF1906支撑位98.455元,压力位98.845元;T1906支撑位96.030元,压力位96.610元。从技术指标看,10年期国债期货已经跌破前期振荡区间,主要均线空头排列,几次超跌反弹也仅限于日内,缺乏持续性,整体重心向下

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1906开盘99.785元,最高99.845元,最低99.785元,收盘99.840元,下跌-0.005元,跌幅-0.01%,振幅0.060元,成交20手,较昨日减少6手,持仓794手,减仓11手。5年期国债期货主力合约TF1906开盘98.560元,最高98.695元,最低98.535元,收盘98.650元,上涨0.015元,涨幅0.02%,振幅0.160元,成交4840手,较昨日增加967手,持仓20364手,增仓176手。10年期国债期货主力合约T1906开盘96.105元,最高96.380元,最低96.105元,收盘96.320元,上涨0.045元,涨幅0.05%,振幅0.275元,成交37110手,较昨日增加4968手,持仓63511手,减仓587手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为160015.IBIRR2.28%5年期活跃CTD券为180016.IBIRR5.31%10年期活跃CTD券为160023.IBIRR2.80%,目前R0073.1%

利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M上行6BP2.19%;中债国债收益率曲线2年期上行2BP2.95%SKY_10Y下行1BP3.40%。信用债收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率上行7BP3.11%3年期收益率上行1BP3.94%5年期收益率上行1BP4.26%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期收益率上行2BP9.63%

货币市场方面,423日银行间质押式回购市场共成交32586亿元,减少7.68%。其中,隔夜收于2.50%,较前一交易日下跌15bp7天收于3.10%,与上一交易日持平;中期方面,14天收于3.35%,较前一交易日下跌1bp;长期方面,1个月收于3.30%,较前一交易日下跌33bp3个月收于3.20%,较前一交易日下跌40bp

 

【财经资讯】

423央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2019423日不开展逆回购操作。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬47个基点,报6.7082

沪深两市整体下行,上证综指下跌16.45点(或-0.51%)至3198.59点,深证成指下跌99.65点(或-0.97%)至10124.66点,创业板指下跌13.71点(或-0.81%)至1683.80点。

 

【技术分析】

技术上,TF1906震荡,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向下,K线位于布林带下轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标处于超卖区。TS1906T1906全天走势与TF1906相似。

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