国债期货:或震荡走势 1113

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【观点与策略】

期债或震荡走势TS2003支撑位100.005元,压力位100.205元;TF1912支撑位99.400元,压力位99.800元;T1912支撑位97.555元,压力位98.145元。MLF操作利率下调和金融数据低于预期影响,国债期货价格在探底后显著回升。不过在利多消息消化之后,上涨势能衰减,关注周四即将公布的宏观数据。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS2003开盘100.185元,最高100.185元,最低100.105元,收盘100.105元,下跌-0.050元,跌幅-0.05%,振幅0.080元,成交24076手,较昨日增加5244手,持仓8209手,增仓1489手。5年期国债期货主力合约TF1912开盘99.705元,最高99.725元,最低99.590元,收盘99.600元,下跌-0.050元,跌幅-0.05%,振幅0.135元,成交8125手,较昨日减少1067手,持仓24249手,减仓1268手。10年期国债期货主力合约T1912开盘98.035元,最高98.065元,最低97.835元,收盘97.850元,下跌-0.070元,跌幅-0.07%,振幅0.230元,成交29673手,较昨日减少3251手,持仓52899手,减仓5635手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为170001.IBIRR3.01%5年期活跃CTD券为,IRR1.61%10年期活跃CTD券为180011.IBIRR3.25%,目前R0072.62%

利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M稳定在2.50%;中债国债收益率曲线2年期稳定在2.76%SKY_10Y上行1BP3.26%。信用债曲线收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限上行1BP3.14%3年期收益率下行2BP3.62%5年期收益率稳定在3.89%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期稳定在9.50%

货币市场方面,1112日银行间质押式回购市场共成交34922亿元,减少3.11%。其中,隔夜收于2.00%,较前一交易日下跌28bp7天收于2.62%,较前一交易日上涨59bp;中期方面,14天收于2.65%,较前一交易日下跌4bp;长期方面,1个月收于9.90%,较前一交易日上涨241bp3个月收于3.25%,较前一交易日上涨2bp

 

【财经资讯】

1112央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,20191112日不开展逆回购操作。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬55个基点,报6.9988

沪深两市小幅波动,上证综指上涨4.85点(或0.17%)至2914.82点,深证成指下跌10.43点(或-0.11%)至9670.14点,创业板指下跌1.69点(或-0.10%)至1671.44点。

 

【技术分析】

技术上,T1912震荡,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线走平,K线位于布林带中轨附近,布林带轨距放大,MACD指标动能柱红色色,DIFF线和DEA线在零轴下方。TS1912TF1912全天走势与T1912相似。

 

 

 

 

 

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