国债期货:或震荡走势 1115

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【观点与策略】

期债或震荡走势TS2003支撑位100.015元,压力位100.215元;TF1912支撑位99.425元,压力位99.825元;T1912支撑位97.600元,压力位98.190元。昨日公布了10月工业增加值、社会消费品零售总额等经济数据,整体低于预期,但此前PMI和金融数据走弱似乎让市场对此较为淡定,加上央行连续第14个交易日暂停公开市场操作,资金面保持偏紧状态,期债走势偏弱

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS2003开盘100.125元,最高100.145元,最低100.105元,收盘100.115元,下跌-0.010元,跌幅-0.01%,振幅0.040元,成交24568手,较昨日增加733手,持仓7302手,减仓1707手。5年期国债期货主力合约TF1912开盘99.660元,最高99.720元,最低99.585元,收盘99.625元,下跌-0.025元,跌幅-0.03%,振幅0.135元,成交12217手,较昨日增加6037手,持仓20722手,减仓2604手。10年期国债期货主力合约T1912开盘97.990元,最高98.090元,最低97.840元,收盘97.895元,下跌-0.055元,跌幅-0.06%,振幅0.250元,成交29542手,较昨日增加7636手,持仓44877手,减仓3765手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为180021.IBIRR1.93%5年期活跃CTD券为190013.IBIRR1.40%10年期活跃CTD券为180027.IBIRR0.33%,目前R0072.75%

利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M上行2BP2.52%;中债国债收益率曲线2年期上行1BP2.77%SKY_10Y下行2BP3.24%。信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限上行2BP3.16%3年期收益率下行1BP3.61%5年期收益率稳定在3.89%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期上行1BP9.49%

货币市场方面,1114日银行间质押式回购市场共成交32089亿元,减少3.12%。其中,隔夜收于3.20%,较前一交易日上涨30bp7天收于2.75%,较前一交易日下跌5bp;中期方面,14天收于3.10%,较前一交易日下跌3bp;长期方面,1个月收于3.10%,较前一交易日下跌69bp3个月收于4.80%,较前一交易日下跌4bp

 

【财经资讯】

1114央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,20191114日不开展逆回购操作。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬38个基点,报7.0026

沪深两市涨跌互现,上证综指下跌4.63点至2909.87点,深证成指上涨58.71点至9746.56点,创业板指上涨10.79点至1692.58点。

 

【技术分析】

技术上,T1912震荡,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线走平,K线位于布林带中轨附近,布林带轨距放大,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴下方。TS1912TF1912全天走势与T1912相似。

 

 

 

 

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