国债期货:仍有下行压力 1203

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【观点与策略】

期债仍有下行压力。TS2003支撑位100.095元,压力位100.295元;TF2003支撑位99.320元,压力位99.720元;T2003支撑位97.390元,压力位97.980元。PMI超预期回暖叠加央行行长表态打压债市情绪,国债期货打破了震荡格局,向下突破。另外,财新中国制造业PMI51.8,连续五个月回升,和官方PMI相符,为2017年以来最高。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS2003开盘100.215元,最高100.250元,最低99.780元,收盘100.195元,下跌-0.085元,跌幅-0.08%,振幅0.470元,成交25937手,较昨日增加1378手,持仓10945手,减仓1192手。5年期国债期货主力合约TF2003开盘99.580元,最高99.585元,最低99.495元,收盘99.520元,下跌-0.180元,跌幅-0.18%,振幅0.090元,成交8541手,较昨日增加792手,持仓21288手,增仓309手。10年期国债期货主力合约T2003开盘97.870元,最高97.875元,最低97.645元,收盘97.685元,下跌-0.370元,跌幅-0.38%,振幅0.230元,成交34494手,较昨日增加4790手,持仓74209手,减仓776手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为180021.IBIRR1.78%5年期活跃CTD券为190004.IBIRR1.24%10年期活跃CTD券为170010.IBIRR1.64%,目前R0072.4%

利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M下行2BP2.41%;中债国债收益率曲线2年期上行3BP2.71%SKY_10Y上行4BP3.21%。信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限上行1BP3.11%3年期收益率上行2BP3.51%5年期收益率稳定在3.81%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期稳定在9.50%

货币市场方面,122日银行间质押式回购市场共成交35145亿元,增加29.48%。其中,隔夜收于2.40%,较前一交易日下跌10bp7天收于2.40%,较前一交易日下跌20bp;中期方面,14天收于2.60%,与上一交易日持平;长期方面,1个月收于4.95%,较前一交易日上涨71bp3个月收于5.05%,较前一交易日上涨46bp

 

【财经资讯】

122央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,2019122日不开展逆回购操作。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升36个基点,报7.0262

沪深两市整体上行,上证综指上涨3.83点(或0.13%)至2875.81点,深证成指上涨23.03点(或0.24%)至9605.19点,创业板指上涨4.64点(或0.28%)至1669.54点。

 

【技术分析】

技术上,T1912下跌,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线走平,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距缩小,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴附近。TS1912TF1912全天走势与T1912相似。

 

 

 

 

 

 

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