国债期货:仍有下行压力 1204

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【观点与策略】

期债仍有下行压力。TS2003支撑位100.125元,压力位100.325元;TF2003支撑位99.395元,压力位99.795元;T2003支撑位97.495元,压力位98.085元。PMI超预期回暖叠加央行行长表态打压债市情绪,国债期货打破了震荡格局,向下突破。另外,财新中国制造业PMI51.8,连续五个月回升,和官方PMI相符,为2017年以来最高。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS2003开盘100.205元,最高100.230元,最低100.200元,收盘100.225元,上涨0.010元,涨幅0.01%,振幅0.030元,成交27916手,较昨日增加1979手,持仓11013手,增仓68手。5年期国债期货主力合约TF2003开盘99.510元,最高99.600元,最低99.510元,收盘99.595元,上涨0.065元,涨幅0.07%,振幅0.090元,成交7416手,较昨日减少1125手,持仓21343手,增仓55手。10年期国债期货主力合约T2003开盘97.725元,最高97.805元,最低97.675元,收盘97.790元,上涨0.075元,涨幅0.08%,振幅0.130元,成交25740手,较昨日减少8754手,持仓74789手,增仓580手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为180021.IBIRR1.78%5年期活跃CTD券为190004.IBIRR1.24%10年期活跃CTD券为,IRR1.64%,目前R0079%

利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M下行2BP2.41%;中债国债收益率曲线2年期上行3BP2.71%SKY_10Y上行4BP3.21%。信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限上行1BP3.11%3年期收益率上行2BP3.51%5年期收益率稳定在3.81%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期稳定在9.50%

货币市场方面,123日银行间质押式回购市场共成交33292亿元,减少4.67%。其中,隔夜收于2.20%,较前一交易日下跌20bp7天收于9.00%,较前一交易日上涨660bp;中期方面,14天收于8.00%,较前一交易日上涨208bp;长期方面,1个月收于4.30%,较前一交易日下跌13bp3个月收于6.50%,较前一交易日上涨29bp

 

【财经资讯】

123央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,2019122日不开展逆回购操作。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升36个基点,报7.0262

沪深两市整体上行,上证综指上涨3.83点(或0.13%)至2875.81点,深证成指上涨23.03点(或0.24%)至9605.19点,创业板指上涨4.64点(或0.28%)至1669.54点。

 

【技术分析】

技术上,T1912下跌,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线走平,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距缩小,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴附近。TS1912TF1912全天走势与T1912相似。

 

 

 

 

 

 

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