国债期货:资金面稍有缓解,期债或震荡为主 0117

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【观点与策略】

资金面稍有缓解,期债或震荡为主。TS2003支撑位100.360元,压力位100.560元;TF2003支撑位99.930元,压力位100.330元;T2003支撑位98.155元,压力位98.745元。央行昨日开展了3000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元14天期逆回购操作,资金面有所缓解,不过公开操作利率并未调降,隔夜质押式回购加权利率续升约15个基点,节前期债或以震荡为主。

 

【昨日国债期市】

品种

主力合约

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

振幅

成交

持仓

2年期

TS2003

100.460

100.500

100.440

100.460

-0.005

0.060

19858

15922

5年期

TF2003

100.180

100.185

100.095

100.130

-0.040

0.090

10560

36933

10年期

T2003

98.495

98.560

98.360

98.450

-0.090

0.200

43538

73990

 

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为190014.IBIRR0.22%5年期活跃CTD券为,IRR-0.20%10年期活跃CTD券为190006.IBIRR0.05%,目前R0072.9%

利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M上行4BP2.06%;中债国债收益率曲线2年期下行1BP2.50%SKY_10Y下行1BP3.09%。信用债曲线收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限上行4BP2.93%3年期收益率上行3BP3.37%5年期收益率稳定在3.69%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期上行3BP9.36%

货币市场方面,116日银行间质押式回购市场共成交34460亿元,增加4.88%。其中,隔夜收于2.96%,较前一交易日上涨36bp7天收于2.90%,较前一交易日下跌110bp;中期方面,14天收于4.10%,较前一交易日上涨8bp;长期方面,1个月收于3.90%,较前一交易日上涨40bp3个月收于7.00%,较前一交易日上涨393bp

 

【财经资讯】

116,央行公告,为对冲税期高峰、现金投放等因素的影响,维护春节前银行体系流动性合理充裕,2020115日人民银行开展了3000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元14天期逆回购操作。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升109个基点,报6.8845

沪深两市涨跌互现,上证综指下跌16.78点(或-0.54%)至3090.04点,深证成指下跌16.45点(或-0.15%)至10972.32点,创业板指上涨1.68点(或0.09%)至1924.24点。

 

【技术分析】

技术上,T2003震荡,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线走平,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距缩小,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴附近。TS2003TF2003全天走势与T2003相似。

 

 

 

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