期指:或震荡走势 关注今日LPR 20200520

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【财经数据发布及重要事件提醒】

时间

事件

2020/5/20        9:30

LPR

2020/5/20       10:00

国新办就统筹推进疫情防控和产业转型升级,促进制造业通信业稳定发展有关情况举行发布会

2020/5/20

中国台湾地区领导人新一任期就职,将发表任职谈话

十三届全国人大三次会议将于522日在北京召开。全国政协十三届三次会议于521日在北京召开。

【国际】

时间

事件

2020/5/20         21:30

英央行行长贝利、副行长布罗德班特、坎利夫出席财政部委员会并发表讲话

2020/5/21          2:00

美联储公布4月货币政策会议纪要

2020/5/21         21:45

美国5Markit制造业采购经理人指数初值

2020/5/21         22:00

美国纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

 

【观点与策略】

今日期指或震荡走势。隔夜美股未能延续涨势,尾盘由于受到专家对疫苗的质疑,美股短线快速下杀,收盘告跌,金融与能源领跌。今日将公布新一期LPR数据,由于前期央行对到期的MLF采取“量缩价平”操作,低于市场预期,因此市场对今日LPR可能按兵不动有所预期,继续关注货币政策表现和市场预期。预计今日期指震荡走势。近期不排除海外风险因素出现类似过去贸易摩擦时期的“突然袭击”,注意仓位控制。操作上以区间思路或逢低做多思路为主,注意止盈止损。

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现反弹走势, MACD绿柱缩窄。KDJ指标金叉。布林通道开口走平,K线在中轨与下轨处运行,震荡格局明显。IF主力合约IF2006支撑位38813892点,阻力位39593943点;IH主力合约IH2006支撑位28062815点,阻力位28632851点;IC主力合约IC2006支撑位54005427点,阻力位55205498点。

 

 

 

 

 

 

图:期指IF主力合约一小时K线

资料来源:文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

图:期指IH主力合约一小时K线

资料来源:文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

图:期指IC主力合约一小时K线

资料来源:文华财经、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

财经资讯

宏观

1、科技部:正组织编制面向未来15年的科技发展规划和“十四五”科技创新规划;2019年全社会研发支出达2.17万亿元,占GDP比重为2.19%,科技进步贡献率达到59.5%

2、央行519日不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。Shibor多数上行,隔夜品种大幅上行48bp1.3850%7天期下行4.2bp1.5210%

3、穆迪维持中国“A1”主权信用评级,展望“稳定”。穆迪称,中国的信用状况由其极强的经济和财政实力以及较低的外部风险所支持。

4、商务部:4月份我国消费市场呈加速复苏态势,并将继续保持稳步复苏势头;将进一步加快推动各类商场、市场和生活服务业复商复市,加快落实已出台的各项促消费政策措施,积极促进消费回补和潜力释放。

5、国家卫健委:从520日开始到两会闭幕,国务院联防联控机制发布会将不再每日召开,而是根据疫情情况实时调整,相关的信息将会通过国家卫健委官方网站和健康中国新媒体的公众号来及时发布。

6、香港2月至4月经季节性调整的失业率升至5.2%,创逾10年新高;就业不足率为3.1%,是超过15年来的高位。

7、从521日开始,三大政策性银行将联合网商银行,向小微商家和个体工商户发放百亿贷款“免息券”,第一批“免息券”将在全国81个城市发放,有营业执照的小商家可上支付宝领取。

国内股市

1A股震荡攀升,市场早间热点散乱,午后半导体引领科技股反弹。上证指数收盘涨0.81%2898.58点;深证成指涨1.21%11052.85点;创业板指涨1.38%2144.12点;两市成交额6415亿元。

2、北向资金全天净买入36.99亿元,为连续3日净买入。歌尔股份近期首次上榜,获净买入3.59亿元居首,三一重工、立讯精密分获净买入2.45亿和2.14亿元,山东黄金遭净卖出2.64亿元,新希望和贵州茅台均被净卖出2.3亿元。

3、恒生指数收涨1.89%,报24388.13点;恒生国企指数涨1.61%。全日大市成交升至1259.6亿港元。科技网络、可选消费、地产、油气股普遍走强,中芯国际大幅反弹涨超7%。同股不同权公司普涨,小米涨超5%,阿里巴巴、美团均涨超3%

4、中国台湾加权指数收盘涨1.12%,报10860.44点。

5、最高法:为更好地保护投资者的利益,准备和证监会联合开发一个证券纠纷解决的信息化工作平台,争取实现从证券纠纷的立案、审理一直到赔偿款项的执行,都能够在线上操作。

6、港交所正寻求加快从定价到交易的IPO进程。知情人士透露,港交所本周将与券商会面,讨论缩短IPO结算周期的提议。

7、中证协发布新三板精选层挂牌承销业务规范,对证券公司开展新三板股票承销行为的自律要求整体上与科创板规则保持一致,并针对拟进入精选层企业的特点及新三板发行方式不同,集中制定差异化的承销行为规范。

8、全国人大代表丁士启建议制订相关政策,把缩股或合并股份作为市值管理工具,鼓励大盘股缩股或合并股份,引导投资者关注大盘股,投资大盘股。

9、消息称京东将于下周寻求通过上市聆讯,最快6月初招股,预期于618日挂牌,集资约30亿美元(约234亿港元),京东今次将不会引入基石投资者。京东对此不予置评,但表示在今年618将会有“大动作”。

金融

1、央行召开2020年科技工作电视电话会议指出,要加强科技支撑,深入开展“数字央行”建设,提升金融服务水平和金融监管能力;加强金融业网络安全和信息化统筹指导,推动落实金融领域密码应用与创新发展。

2、银保监会发布《信用保险和保证保险业务监管办法》,即日起生效,同时设置6个月的过渡期。《办法》区分融资性和非融资性信保业务,重点聚焦高风险的融资性信保业务的监管;压缩融资性信保业务的承保限额、扩大险种范围;并强化内控管理。

3、银保监会:3年来已累计压降影子银行16万亿元,影子银行和交叉金融风险持续收敛;截至一季度末,同业理财余额8460亿元,较历史峰值缩减87%;金融同业通道业务实收信托较历史峰值下降近5万亿元;将继续保持高压态势,严厉整治重点领域重点风险中的违法违规行为。

4、银保监会发布发布通知,加强保险销售人员和保险专业中介机构从业者管理,全方位推动保险机构按照强管理、提素质、促转变、树形象的总方向,持续全面加强从业人员队伍管理。

5、中国互联网金融协会公示首批33个拟备案移动金融客户端应用软件名单,其中包括工商银行、京东金融、平安口袋银行、支付宝SDK、微信、度小满金融等。

6、中基协:截至4月底,我国境内共有基金管理公司129家,其中,中外合资公司44家,内资公司85家;取得公募基金管理资格的券商或券商资管子公司共12家、保险资产管理公司2家;以上机构管理的公募基金资产净值合计17.78万亿元。

7、中国铁路投资与海南银行签署《战略合作框架协议》,拟入股海南银行并建立全方位战略合作关系。此举标志着国铁资本将进入银行领域。

楼市

1、广州日前一次性推出12宗土地,除从化区1宗土地因无人报价流拍外,其余11宗地均已成交,总成交价达240亿元。本次土拍吸引了包括恒大、保利、龙湖等在内的32家房企,由于外网访问量暴增,广州公共资源交易中心网站一度瘫痪,有5宗地块不得不延期重新竞拍。

2、据每经统计,年内北京已经出让住宅用地33宗,土地出让金收入已突破千亿元,超去年全年六成。合生创展短短10天内砸下179.6亿元拿下三幅住宅用地。

3、教育部回应学区房价格暴涨:关于就近入学的问题,教育部的政策没有改变,始终会强力度的往下推进;现在正在推进学校标准化建设、义务教育基本均衡以及优质均衡。

产业

1、交通运输部:《国家综合立体交通网规划纲要(2021-2050)》已经形成初稿,同时还在编制《“十四五”综合交通发展规划》;将稳步推动自动驾驶技术应用,制定促进自动驾驶技术发展和应用的实施意见。

2、交通运输部:全面推进交通运输有效投资,已形成新增投资8000多亿元项目库,预计全年完成公路水路投资约1.8万亿元;预计到2020年底,全国铁路营业总里程将达14.6万公里,其中高铁约3.9万公里,继续领跑世界。

3、市场监管总局:继续开展打击整治非法制售口罩等防护产品专项行动,严厉查处违法生产销售以及非法回收销售口罩等防疫用品及原材料行为;整顿和规范重点地区熔喷布生产企业秩序,加大对防疫用品仿冒混淆等不正当竞争行为的监管打击力度。

4、国家能源局就建立健全清洁能源消纳长效机制征求意见,提出推进柔性直流、智能电网建设,充分发挥电网消纳平台作用;鼓励建设新一代电网友好型新能源电站,探索市场化商业模式,开展源、网、荷一体化运营示范。

5、国家能源局:一季度全国可再生能源行业发展总体保持稳定,期末可再生能源发电累计装机达到8.02亿千瓦,同比增8.4%

6、民航局要求各地区民航管理局和航空公司,提前一两个月申请国际航班预先飞行计划,合理控制国际机票预售数量,尚未复航的航空公司不得在批准复航之前预售国际机票。

7、天津将聚焦放宽限购限行、优化汽车消费结构、营造汽车消费环境等三方面,出台促进汽车消费措施,包括大力发展智能化和新能源汽车,给予充电消费券、小客车更新换代补助等。

8、上海出台20条措施促进养老产业加快发展,鼓励各类社会资本投资养老服务业,支持外商独资、中外合资养老服务机构发展;积极发展老年用品产业,大力发展康养旅游等适合老年人的旅游业态,鼓励发展养老普惠金融。

9、生态环境部已计划启动各地工业园区、企业集群、重点管控企业排查,准确掌握挥发性有机物(VOCs)排放情况。

10、华为5G智能手机在今年一季度于中国市场取得55.4%的市占率,全球市占率为33.2%。在2019年和2020年一季度,华为5G智能手机出货量达到1500万台。

11、华为无线产品线副总裁甘斌表示,目前全国已完成20万站5G基站建设,预计到今年年底,将会建成5G基站80万站,覆盖全国超过340个城市。

12、华为联合欧洲电信标准化协会等发起F5G产业发展倡议,呼吁全球光纤网络产业上下游环节加入F5G产业组织,共同推动产业繁荣发展,拥抱F5G时代。

13、疫情之后全国最大的购物节——天猫618即将启动。618期间,天猫将和多地政府、品牌一起,发放今年以来最大规模的现金消费券和补贴,预计金额超过100亿元。

14、贵州省全面开放影剧院、全面放开会议会展活动。影剧院观影人数不超过额定座位的50%,观影人员及工作人员须进行测温、扫码正常后方可进入,隔位就坐,并全程佩戴口罩,禁止食用零食。

15、头盔价格大涨,河北省市场监管局称,头盔属于价格放开商品,属于市场调节价;如发现价格违法行为,将严厉查处。江苏南通就发出告诫函称,对查实存在价格违法行为的将依法予以处罚,严重扰乱市场秩序,构成犯罪的,移交公安机关依法追究刑事责任。

16、欧洲4月份汽车销量下跌78%,降幅创纪录新高。法国正在筹划一揽子措施支持国内汽车制造商,包括提供补贴鼓励民众购买电动汽车。

海外

1、美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示,全球新冠肺炎确诊病例超过488万例,达4881619例,累计死亡达322457例。其中,美国确诊病例达1524107例,累计死亡91661例。

2、美联储主席鲍威尔:美联储准备动用所有工具来帮助美国经济挺过新冠危机;美联储致力于支持经济;美国面临记忆中最大的经济冲击,持续的失业问题会给经济造成多年的压力;现在的问题是政府的应对措施是否足以显现出效果;美联储的计划是为支持市场而设计的。

3、美联储卡什卡利:美国拥有“非凡的财政能力”来借入和支出我们度过这场危机所需的资金,现在不是谨慎支出的时候;美联储可以在负利率前使用其他工具。

4、英国政府宣布新的英国全球关税制度,将于202111日脱欧过渡期结束后正式取代欧盟共同对外关税。该关税制度将以英镑而非欧元结算,取消对多种产品的关税来扩大无关税贸易。其中,英国对汽车征收的关税将维持在10%的水平。

5、欧盟批准1000亿欧元的就业联合保险计划,欧洲银行将采取总额为7.5亿欧元的措施支持旅游业。

6、日本央行将在522日召开紧急政策会议,会议将讨论行长黑田东彦四月份提出的贷款计划。

7、据俄财政部19日公布的月度预算执行报告,俄罗斯4月份名义GDP约为6.3万亿卢布,同比下降约28%,环比下降约33%

8、印尼央行意外维持利率在4.5%不变,市场预期降息25个基点。印尼央行:利率决定是要保证市场稳定,仍认为有降息的空间。

9、澳洲联储会议纪要:预计到2020年上半年,澳大利亚GDP将萎缩约10%,创历史最大收缩幅度;在实现充分就业和通胀目标取得进展之前,不会提高现金利率;预计失业率将在第二季度达到10%左右的峰值。

10、美国4月营建许可总数为107.4万户,预期为100万户,前值由135.3万户修正为135万户;4月新屋开工年化总数为89.1万户,创20152月以来新低,预期为92.7万户,前值为121.6万户。

11、英国4月失业率为5.8%,前值3.5%4月失业金申请人数增85.65万人,预期增67.65万人,前值增1.22万人。英国至3月三个月ILO失业率为3.9%,预期4.4%,前值4%

 

隔夜外盘回顾

1、美国三大股指集体收跌,道指收跌近400点,纳指收跌0.54%,标普500指数收跌1.05%。波音收跌3.66%,领跌道指。能源板块走低,雪佛龙、埃克森美孚均跌逾3%。截至收盘,道指跌1.59%24206.86点,标普5001.05%2922.94点,纳指跌0.54%9185.1点。市场仍密切关注冠状病毒疫苗研发的进展与鲍威尔讲话。

2、美国大型科技股涨跌不一,苹果跌0.58%,亚马逊涨0.95%,奈飞跌0.34%,谷歌跌0.78%Facebook1.73%,微软跌0.69%

3、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨0.97%,京东跌2.29%,百度涨2.01%;有道涨12.19%,趣头条涨7.54%,美美证券涨7.21%,哔哩哔哩涨4.63%;点牛金融跌16.6%,人人网跌9.78%,趣店跌7.65%,拼多多跌5.07%

4、欧股涨跌不一,德国DAX指数涨0.15%11075.29点,法国CAC40指数跌0.89%4458.16点,英国富时100指数跌0.77%6002.23点。

5、亚太股市收盘全线走高,韩国综合指数涨2.25%,日经225指数涨1.49%,澳洲标普200指数涨1.81%,新西兰NZX50指数涨0.3%

6、韩国综指592家上市公司今年第一季度净利润总额同比骤减47.8%,约为11.03万亿韩元;营业收入仅增长0.9%,约495.27万亿韩元;除去三星电子,591家企业营业利润和本期净利润分别减少41%61.8%

7、特斯拉CEO马斯克:自71日起全自动驾驶选项将涨价约1000美元,并将继续上涨,因为该软件在获得监管机构批准后,将更接近于完全自动驾驶的能力。

8、瑞幸咖啡公告称,515日收到纳斯达克交易所退市通知,公司计划就此举行听证会,在听证会结果出炉前,将继续在纳斯达克上市。据媒体报道,纳斯达克计划于美国东部时间520日上午7点恢复瑞幸咖啡交易。

9、针对瑞幸咖啡被纳斯达克要求退市的消息,瑞幸咖啡董事长陆正耀发布声明称,纳斯达克不等最终调查结果就要求公司退市,出乎意料,对此个人深感失望和遗憾;公司如果退市,面临的困难和压力必将继续加大,但不论怎样,都会倾尽全力维持门店运营,竭尽所能挽回股东损失,让瑞幸这个品牌能够走下去。

10、新华社评瑞幸:敬畏市场规则,诚信方得长久;遵纪守法、诚信守诺,这是放之四海而皆准的公共商业道德及行为准绳。任何违法违规行为,在任何市场,在任何国家都要受到应有的惩罚。纳斯达克根据自身上市规则对发生财务造假的上市公司采取此类措施,是其实施自律监管的常规做法。

11、瑞幸咖啡董事长陆正耀旗下公司Haode Investment已经起诉瑞信,要求后者就涉嫌违反一项5.32亿美元贷款安排中的职责作出赔偿。

12、油价低迷下油企破产再添一例:油汽设备服务商霍恩贝克(Hornbeck)在得克萨斯州申请破产以削减债务。

13、沃尔玛:一季度营收1346.2亿美元,预期1311.5亿美元,去年同期1239亿美元;调整后每股收益1.18美元,预期1.12美元;撤回2021财年指引。

14、微博一季度净营收3.234亿美元,同比下滑19%,其中广告营收下滑24%;调整后每ADS收益0.3美元;3月月活用户5.5亿,同比增加约8500万;预计二季度净营收同比降7%12%

15、新浪第一季度营收降至4.351亿美元,其中广告营收较上年同期下降20%;净利润增至8240万美元,市场预期亏损819万美元。

16、新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价跌0.19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指持仓变化

 

3 期指成交变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

国内股市行情回顾

      

 

 

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 A股资金流向(亿元)

 

12 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

19日,沪深两市A股净流入资金19.9亿元,18日,沪深两市A股净流出资金354.24亿元,资金再度转为净流入;19日,沪深300净流入资金7.07亿元,18日,沪深300净流入资金12.65亿元,资金持续净流入;19日,中证500指净流入资金24.8亿元,18日,中证500指净流出资金109.05亿元,资金再度转为净流入。

 

 

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